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5月29日东海证券权证日评:权证表现表现较差

2008-5-30 10:45:07   【

  受市场回调影响,权证表现表现较差,17只交易品种仅有5只上涨。权证市场总计成交344.70亿元,比昨日增加40亿元。认购权证成交249.61亿元,占比72.41%,认沽权证成交95.08亿元,占比27.59%。石化CWB1放量最为明显,比昨日增加了83.50亿元。认购权证康美CWB1今日再度涨停,上涨22.26%,该品种已经连续4天涨停,石化CWB1上涨2.30%紧随其后,跌幅最大的认购权证是深发SFC2,下跌8.48%,另外还有马钢CWB1、武钢CWB1和国电CWB1跌幅超过4%。南航JTP1继续被爆炒,全天最高达到0.606元,最终上涨14.84%,短短4个交易日里几乎翻番,该权证目前仅剩10个交易日,理论价值为0.001元。

  权证溢价率和隐含波动率数据如下:权证平均溢价率为58%,认购权证平均溢价率为59%,认沽权证平均溢价率为39%;权证平均隐含波动率为141%,认购权证平均隐含波动率为131%,认沽权证平均隐含波动率为279%。(以上平均波动率由正溢价权证的波动率数据计算而来)

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